Erstellt am: 29.01.2020
Beispiel:DSGE-Modelle
frühster Starttermin: 20191114
Nach Vereinbarung
EW Bank
Thesis-ID: 12051
Volkswirtschaftslehre
Nordost & Berlin, Südwest
Finanzen, Internationales
12 Wochen
Max Mustermann
DSGE-Modelle beruhen meist auf der Annahme rationaler Erwartungen. Sie leiten individuelles Verhalten aus intertemporalen Optimierungen der Haushalte und Unternehmen her (Mikrofundierung). Außerdem beschreiben sie allgemeine Gleichgewichte, sind also erheblich anspruchsvoller als Partialmodelle. Die Berücksichtigung von volkswirtschaftlichen Schocks verleiht diesen Modellen einen stochastischen Charakter. Im Unterschied zu New Classical Models betonen New Keynesian Models die Bedeutung inflexibler Preise (sticky prices) und monopolistischer Konkurrenz. Die DSGE-Modelle versuchen eine Reihe aggregierter ökonomischer Phänomene zu erklären, etwa Wirtschaftswachstum, Konjunkturzyklen oder die Effekte von Geldpolitik. Viele DSGE-Modelle lassen sich nur noch mit spezieller Software lösen (z. B. Dynare). DSGE-Modelle wurden kritisiert, weil sie in der Prognose und Bewältigung der Weltfinanzkrise nicht überzeugt hätten und sich nur für „gutes Wetter“ (englisch fair weather[3]) eignen würden.[4] Alternativen, die von der Gleichgewichtsannahme der DSGE-Modelle abweichen, sind beispielsweise dynamische Stock-Flow Consistent Models[5][6] oder agentenbasierte Modellierung.
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2020-01-29T09:54:46+02:00
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